CCIとは

Commodity Channel Index。商品チャンネル指数。Donald Lambertが1980年に発表。移動平均からの乖離を平均偏差で割った物。移動平均乖離率を改良した物。オシレーター系のテクニカル指標。

絶対値の2乗を使う標準偏差ではなく、絶対値の1乗である平均偏差を使うことにより、分母である偏差は外れ値の影響を受けにくくなり、逆にCCIは外れ値をより明確に示すようになる。

定義。

{\displaystyle CCI={\frac {1}{0.015}}{\frac {p_{t}-SMA(p_{t})}{\sigma (p_{t})}}} {\displaystyle CCI={\frac {1}{0.015}}{\frac {p_{t}-SMA(p_{t})}{\sigma (p_{t})}}},
{\displaystyle p_{t}} {\displaystyle p_{t}} = (高値 + 安値 + 終値) / 3
{\displaystyle \sigma (p_{t})} {\displaystyle \sigma (p_{t})} = 平均偏差。 {\displaystyle |p_{t}-SMA(p_{t})|} {\displaystyle |p_{t}-SMA(p_{t})|}のn日間の平均。
SMA は単純移動平均(n日)

トレンド判定は、

-100以下から、-100以上になるとき、上げトレンドの始まり。
100以上から、100以下になるとき、下げトレンドの始まり。
{\displaystyle CCI>=100} {\displaystyle CCI>=100}というのは平均偏差の1.5倍以上に大きく乖離したことを意味する。

0以上なら上げトレンド、0以下なら下げトレンド、という判定法は、移動平均でのトレンド判定法と同じになる。ただし、その判定法よりもより早い段階で判定する。

CCI/MA
CCIの移動平均、つまり、シグナルをとり、

CCI > CCI/MA なら CCI が上げトレンドなので価格も上げトレンド
CCI < CCI/MA なら CCI が下げトレンドなので価格も下げトレンド
という判定法。

Originally posted 2019-08-28 11:00:33.

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