DMIとは

英語では、Directional Movement Index。Average Directional Movement Index とも言う。日本語訳は、方向性指数。トレンド系のテクニカル指標である。ADX, +DI, -DI という3つの指標を利用する。ADX は Average Directional Index の略。DI は Directional Indicator の略。

考案者はJ・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア (J. Welles Wilder, Jr.)。1978年に「New Concepts in Technical Trading Systems」(ISBN 0894590278) にて発表。本書の和訳は、「ワイルダーのテクニカル分析入門」(ISBN 4939103633)。

定義
定義は以下の通り。

DMの定義。擬似コードを含む。+DM も -DMも0以上の実数。
HighMove = 高値 – 前日高値
LowMove = 前日安値 – 安値
if (HighMove > LowMove && HighMove > 0) { +DM = HighMove; } else { +DM = 0; }
if (HighMove < LowMove && LowMove > 0) { -DM = LowMove; } else { -DM = 0; }
True Range, Average True Rangeの定義。TRとATRは0以上の実数。
TR = max(高値 – 安値, 高値 – 前日終値, 前日終値 – 安値)
ATR = TR の移動平均
DIの定義
+DI = +DM の移動平均 / ATR * 100
-DI = -DM の移動平均 / ATR * 100
DX, ADXの定義
{\displaystyle DX={|{\mbox{+DI}}-{\mbox{-DI}}| \over {\mbox{+DI}}+{\mbox{-DI}}}\times 100} {\displaystyle DX={|{\mbox{+DI}}-{\mbox{-DI}}| \over {\mbox{+DI}}+{\mbox{-DI}}}\times 100}
ADX = DX の移動平均
Wilderは移動平均には、14日の修正移動平均を使っていた。14日の単純移動平均が使われることも多い。それ以外の移動平均が使われることもある。

RSIと同一人物が同一書籍で発表した物であるが、RSIを改良した定義となっている。

トレンド判定
+DI > -DI ならば上げトレンド、+DI < -DI ならば下げトレンド。ADXはトレンドの強さを表現する指標。ADX >= 40なら強いトレンド、ADX <= 20なら弱いトレンド。

Originally posted 2019-08-28 11:01:40.

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