RSIとは

オシレーター系のテクニカル指標。英語では、 Relative Strength Index で、頭文字のRSIで呼ばれるのが一般的である。日本語では、相対力指数。

単にRSIといった場合、CutlerのRSIを指すことが多い。

WilderのRSI
考案者はJ・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア (J. Welles Wilder, Jr.)。1978年に「New Concepts in Technical Trading Systems」(ISBN 0894590278) にて発表。

算出方法は

RSI = 値上がり幅の指数移動平均(α) ÷ (値上がり幅の指数移動平均(α) + 値下がり幅の指数移動平均(α)) × 100

α=1/14を使うのをワイルダーは推奨している。つまり、14日の修正移動平均。30以下では売られすぎ70以上では買われすぎの水準と言える。

ロバート・バーンズのDirectional Relative Volatility (DRV)も同じ物。 {\displaystyle {\mbox{DRV}}={\mbox{RSI}}/50-1} {\displaystyle {\mbox{DRV}}={\mbox{RSI}}/50-1}。

CutlerのRSI
WilderのRSIの指数移動平均を単純移動平均に置き換えた物をCutlerのRSIという。

算出方法は

RSI = n日間の値上がり幅合計 ÷ (n日間の値上がり幅合計 + n日間の値下がり幅合計) × 100

nとして、14や9を使うのが、一般的。30以下では売られすぎ70以上では買われすぎの水準と言える。

トゥーシャー・シャンデが1994年に発表した、Chande Momentum Oscillator (CMO) もCutlerのRSIと同じ物。 {\displaystyle {\mbox{CMO}}=2{\mbox{RSI}}-100} {\displaystyle {\mbox{CMO}}=2{\mbox{RSI}}-100}。

ストキャスティクスRSI
1994年にトゥーシャー・シャンデとスタンリー・クロールが「The New Technical Trader」(ISBN 0471597805)にて発表。RSIのストキャスティクス%K。指標の指標。

ストキャスティクスRSI = (RSI – n日間のRSIの最小値) ÷ (n日間のRSIの最大値 – n日間のRSIの最小値)
ストキャスティクスRSIシグナル = ストキャスティクスRSIの単純移動平均

RSIのストキャスティクス%Dは、

(RSI – n日間のRSIの最小値)の単純移動平均 ÷ (n日間のRSIの最大値 – n日間のRSIの最小値)の単純移動平均

であり、上記の単純移動平均(指標の指標の指標)がRSIのストキャスティクスSlow%Dである。

Originally posted 2019-08-28 11:00:57.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA