MT4 EA バックテスト の 判断 自作EAのバックテストでの結果の見方・判断…

MT4 EA バックテスト の 判断
自作EAのバックテストでの結果の見方・判断について教えてください
同じ EA 通貨ペア パラメータ 時間足 期間 でのバックテスト 結果がFX会社によって

Profit factor が 大きく差が出る場合があります
例) 1) CM社 1.18 EX社 1.03 DD社 1.41
2) EX社 0.86 DD社 1.74
3) CM社 1.03 EX社 1.58
このような差異が大きい場合の判断としては
?EAの内容自体が不安定なので内容を再検討する
?結果の良いFX会社で使うしかない
?PFのみではダメで他の項目で見る
?他
等々のご教示 ださい
DEMOとLiveの違いや 同じ会社でも差異が出るケースなど 僅かの差は
已むえないと思っていますが 上記の様に差異が大きいと採用の判断に迷います
時間を費けて検証すれば良いのだと思いますが 宜しくお願いします

回答1

1番可能性として高いのは、ロジックが出来ていない事です。
2番目は、表計算ソフトでMT4のヒストリカルデーターからダウンロードとして各社のデーターを確認する事です。
3番目は、取引き結果を表計算ソフトにコピーして同じ時刻に同じ価格で約定しているかを確認する事です。
1番目の理由は、MT4の足から次の足の値動きは、本当の値動きではありません。
システム上、現在の足の終値と次の足の高値、安値の間を動いて、終値にランダムに動いて達するように計算されています。
同じ足の中で、約定、清算、ロスカットの複数が起きると信用できないデーターとなります。
足の中での高値、安値の時にバスされて約定しない場合もあります。
足の間をランタ゜ムに動くと行っても再現性はあるので、一度ランタ゜ムのデーターを作り、メモリーに記憶しているようです。
EAのテストは、ロジック通りにEAが約定するかを確認する以上の能力はありません。
EAの最適化テスト 任陵益が出るかの確認は無理です。
2番目、3番目の確認は、10行程度の比較をすればいいので最も早く判明します。

回答2

なんかの本で読んだ覚えがあります。

その本の著者は、日足トレードでブレイクアウト−エントリー・同じくブレイク−エグジットで、バックテストのソフトで検証したそうです。
十分な利益が見込めるってんで、実際のトレードを始めたのだそうですが、結果は全然ダメ〜〜だったそうです。
原因は、検証した時と実際のトレードをした時のレート配信業者が違っていたため、微妙に実際の配信レートが食い違ったためか・・・・となっていたような記憶があります。
あとで、本をひっぱり出してきて確認してみます。
著者はヴァン・ターフ博士?ってな名前の先生だったっけ・・・・・??

私は8時間足メインでやってますけど、チャートはクリック・取引はヒロセです。
こんな時間足でもやはり微妙に食い違う事がたまにあります。
クリックの配信レー トだと、切られていないはずのポジがヒロセだと切られていたり・・・とか、逆もたまにあるような気が・・・・

質問者サンが短期でのトレードならば、たった1pipsや2pipsで結果が違ってくるケースが多くなるかもしれません。


回答3

スキャルやデイトレードの場合は、スプレッド、配信レート、が異なるので、PF値だけではなんとも言えません
特に、バックテスト期間や、時間足が明記されていないので、お答えしにくいです。

スイングでこれだけの差がでることは、考えにくいです。

また、スキャル系EAの場合には、
バックテスト=PC内での理想的な計算値
フォワードテスト=ping、約定条件など、現実的な結果
なので 損益(もちろん利益)は バックテスト>>フォワードテスト になります。

また、いくらパラメーターを最適化してPFを上げても、過去データに対して最適化しているだけなので、今後その利益が獲得できない可能性のほうが高いです。
EA販売業者がよく使う手法です。

tatsuji466さん
そうなんですよね
だから、しろくまさんは OANDA US使い MT4口座を、裁量ソフトで操作 できる
MT4と違って、PCも落とせるし


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