MT4のEAの検証の仕方について教えてください。

現在、USDJPYで4/1〜7/16中のデータを使いバックテストを行っているのですが、USDJPYで良い結果が出たEAを別のレート(EURUSDやEURJPY)で実行させると結果はボロボロでした。

profit factorは2.11と出ていますが、これはUSDJPYでは使えるけれど他のレートでは使えない?ということでしょうか?
それとも検証した期間でプログラムを組んだためUSDJPYでもこれから良い結果が出る可能性は低いということでしょうか?

それと4/1〜7/16で62回のトレードは回数としては少ないでしょうか?

..[補足]..
補足ですみません、他の期間をダウンロードすることが出来ました。
どうやら他の期間を検証した結果、意図せずカーブフィッティングと呼ばれることをしていたようです。
他の期間ではprofit1.1 1.5ぐらいで悪くは無い物のヤキモキするシステムになっていました。

質問を変えます。使えるシステムの検証の仕方を教えてください。

profit factor,USDJPY,レート,MT4,最適化,WFT期間,EURJPY

回答1

こんにちは。アルゴリズムトレーダーのハウルです。

>USDJPYで4/1〜7/16中のデータを使いバックテストを行っているのですが、

バックテストじゃダメです。

最適化期間と同じ期間でバックテストして利益がでるのは当たり前です。
最適化期間が

最適化期間が4月から7月の3ヶ月なら、バックテストは次の8月でテストしてみてください(WFT。ウォークフォワードテストといいます)。

最適化期間の半分以上の利益が出せますか?
これは、未来の相場で利益が出るかどうかの検証です。

>他のレートでは使えない?ということでしょうか?

おっしゃる通りです(厳密には他のレートじゃなくて、他の通貨ペアですが 笑)。特定の通貨ペアでしか使えないEA、その特定の通貨ペアでさえ相場の顔つきが変わると使い物にならなくなります。要は環境の変化への順応性が低いんです。

>それと4/1〜7/16で62回のトレードは回数としては少ないでしょうか?

デイトレに近い取引時間なら少ないと思います。スイングならこのぐらいでもいいんじゃないでしょうか。ただ、検証するために「サンプルが62しかとれていない」と考えるとかなり少ないですね。

4月から7月だけじゃなくて

最適化4 〜7月 WFT期間 8月1ヶ月
最適化5 〜8月 WFT期間 9月1ヶ月
最適化6 〜9月 WFT期間10月1ヶ月
最適化7〜10月 WFT期間11月1ヶ月
最適化8〜11月 WFT期間12月1ヶ月

というふうにローリング最適化してWFTしてみてください(ウォークフォワード分析といいます)。これなら、一回のテストがたとえ62回でも全体として多くのサンプルがとれるし、未来の相場でで利益が出せるかが検証できます。

でも、これはあくまで最終試験です。今の段階では、こ こまで厳密にやらなくても
テスト期間をテキトーに抽出して

最適化4 〜7月 WFT期間 8月1ヶ月
最適化8〜11月 WFT期間12月1ヶ月

これを過去3年分とかでもいいと思います。大きく損してるテストがあるなら改良の余地があります。ドル円でうまくいっても、他の通貨ペアで損しているなら改良の余地があります。くりかえしになりますが、バックテストではなくウォークフォワードテストで利益が出せるEAを目指してください。

>使えるシステムの検証の仕方を教えてください。

これは、また大きな質問になりましたねw
以前回答させていただいたので、よかったら参考にされてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314647668…

EAを作ること自体は簡単ですが、利益を出せるEAをつくるのはそれだけの手間がかかります。でも、自分 呂修譴世韻亮蟯屬鬚ける価値があると思っています。

ご健闘をお祈りします。

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