MT4のEA(自動売買)についての質問です。 ストラジーテスターにてテストした結果…

MT4のEA(自動売買)についての質問です。
ストラジーテスターにてテストした結果はどのくらいの精度なのでしょうか?

ストラジーテスターでプラスの結果にならなくても実際の取引ではプラスになることはあるのでしょうか?
また、ストラジーテスターでプラスの結果にならなかったら実際の取引でもプラスになることはないでしょうか?

..[補足]..
ストラテジーテスターでした。

回答1

ドモ、アルゴリズムトレーダーのハウルです。

これ、利益を上げる上で大事な疑問だと思います。

EAを使う人たちのほとんど、おそらく9割以上の人がストラテジーテスターのバックテストで利益が出れば、実運用で使えると勘違いしています。
ストラテジーテスターで、偶然プラスになっただけじゃ実運用で使えるレベルとは言えません。ほとんどのEAは実運用で成績が悪くなります。それを考えると、利益が出たかどうかよりも“様々な環境に順応できるか”が非常に重要になります。

・他のいろいろな通貨ペアで同様に利益が出るか。
・他の時間足でもある程度利益が出るか。
・パラメータをちょっと変えただけで、利益が出なくなるようなEAではないか。
・未来の相場で利益が出るか。

など必要な検証は多いです。”EURUSDでしか通用しない”などの手法は、まず短期間しか持ちません。「他のいろいろな通貨ペアで同様に利益が出るか」は重要です。

特定のパラメータでしか利益が出ないような手法は、「プロフィットスパイク」と呼ばれ、最適化グラフを立体的な3Dグラフにするとそのパラメータの組み合わせだけスパイク状にとがった形で視覚化されます。ストラテジーテスターの場合は最適化グラフは3D表示の機能はないため、点がそこだけ高いところにあるか、2Dグラフならそこだけ突出した濃い緑色で表現されます。これは偶然利益が出ただけである可能性が高いです。統計学で言うところの「外れ値」…。つまり、まぐれですね。
じゃ、スパイク状になっていない周りのパラメータなら使えるかというと、こういったスパイク状の最適化グラフになる時点で他のパラメータも使えません。その理由は、堅牢なEAであれば、ちょっとパラメータを変えただけで利益が出ないなんてことはないからです。ちょっとパラメータを変えただけで利益が出なくなる程度のEAであれば、ちょっと相場が変わっただけでもすぐに損失を出すようになります。よって、このプロフィットスパイク意外のパラメータも使えません。このEA自体が使えないことになるので、こうゆうEAは戦略からEAを作り直す必要がありま す。
堅牢なEAは、最適化グラフが部分的に突出せず、パラメータ同士がとなり合っているため、なだらかな山、もしくは坂になっています。

「未来の相場で利益が出るか」は多くの人がフォワードテスト、つまりリアルタイムトレーディング(多くはデモ取引で)実際に検証しますが、これでは時間がかかりすぎます。最適化期間とバックテスト期間に違う期間を使う「ウォークフォワードテスト」を行えば簡単に未来でも利益が出るかを検証することができます。当然、これは一箇所ではなくいろんな期間で利益が出るぐらいのものでなければ、いろんな環境に順応できるとは言えません。

2014年1月1日〜2014年12月31日で最適化→2015年1月1日〜3月31日のバックテストで利益が出るか

みたいなカンジですね。この最適化意外の期間でバックテストを行うのがウォークフォワードテストです。期間は最適化期間の25パーセントぐらいがいいと言われています。

関連の質問に以前お答えしたことがあるのでこちらもご参照ください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1114412449…

少しでもご参考になれば幸いです。

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